RatgeberEnglish
Ratgeber zum Backtesting
Klare Antworten auf die Fragen, die Trader zum Backtesting stellen: Daten, Kosten, Robustheit, Optimierung, Regeln von Prop Firms und die Plattformen. Jeder Ratgeber endet damit, wie die Orion Quant Technologies Engine es löst.
Was ist Backtesting? So backtestest du eine Trading Strategie
Backtesting rechnet eine Trading Strategie über historische Daten. Was ein Backtest misst, die sieben Schritte und die Fehler, die ein Ergebnis schönen.
Backtesting mit Tickdaten: OHLC oder jeder Tick mit Bid und Ask
Backtesting mit Tickdaten spielt jede Kursänderung mit Bid und Ask ab. Wann OHLC Kerzen reichen, wann sie täuschen und wie du eine Strategie mit Ticks testest.
Spread, Kommission, Swap und Slippage im Backtest
Realistische Kosten im Backtest: wie du Spread, Kommission pro Lot und Seite, Swap mit dreifachem Mittwoch und Slippage verrechnest, mit Beispielen für EURUSD.
Forex Backtesting Software: so backtestest du eine Forex Strategie
Forex Backtesting Software testet eine Strategie auf historischen Kursen. Was ein guter Forex Backtester braucht, wie du EURUSD testest und typische Fallen.
Overfitting und Lookahead Bias im Backtest vermeiden
Overfitting passt eine Strategie an Rauschen an, Lookahead Bias lässt sie in die Zukunft sehen. So erkennst du beides und vermeidest es im Backtest.
Strategie Optimierung: Grid Suche und genetischer Algorithmus
Strategie Optimierung sucht die Parameter, mit denen eine Strategie am besten läuft. Grid und genetischer Algorithmus im Vergleich, und wie du ehrlich bleibst.
Walk Forward Analyse: Strategien Out of Sample testen
Die Walk Forward Analyse optimiert eine Strategie auf einem Zeitfenster und testet sie auf dem nächsten. Anchored oder rollierend und wie du das Ergebnis liest.
Monte Carlo Simulation im Trading: Drawdown und Ruinrisiko
Eine Monte Carlo Simulation mischt die Trades eines Backtests tausendfach neu und zeigt, welche Drawdowns und welches Ruinrisiko drohen. Methoden und Beispiele.
Prop Firm Challenge backtesten, bevor du die Gebühr zahlst
So backtestest du eine Prop Firm Challenge: Gewinnziel, Tagesverlustlimit, Trailing Drawdown und Konsistenzregel, mit Rechenbeispielen und Kosten je Versuch.
KI Trading Strategie erstellen und backtesten, mit ChatGPT oder Claude
So erstellst du mit ChatGPT oder Claude eine KI Trading Strategie, findest die typischen Fehler im KI Code und backtestest sie ehrlich, auch per MCP aus Claude.
Trading Strategie in Python backtesten: so geht's
So backtestest du eine Trading Strategie in Python: Regeln als Klasse schreiben, prüfen, auf Tickdaten mit echten Kosten rechnen und danach sauber optimieren.
Pine Script backtesten: in TradingView und auf Tickdaten
Pine Script backtesten: was der TradingView Strategietester kann, wie du Pine v5 und v6 auf Tickdaten testest und es in MQL5 oder einen cBot umwandelst.
Alternative zum MT5 Strategietester, und wie du beide nutzt
Was der Strategietester von MetaTrader 5 gut kann, wo eine zweite Engine hilft und wie du eine Strategie backtestest und als Expert Advisor in .mq5 exportierst.
cTrader Backtesting: cBots testen und gegenprüfen
Wie cTrader einen cBot auf Tick, M1 oder H1 Daten backtestet, was cTrader Automate eingebaut hat und wie du denselben cBot in einer zweiten Engine testest.
Nur für Forschung und Tests. Ein Backtest zeigt, wie Regeln sich in der Vergangenheit verhalten haben, nicht was sie verdienen werden. Nichts hier ist eine Anlageberatung.