Backtesting mit Tickdaten heißt, eine Trading Strategie auf jeder aufgezeichneten Kursänderung zu testen statt auf Kerzen. Jeder Tick trägt einen Bid und einen Ask, oft mit der Größe am besten Kurs. So kennt der Backtest die Reihenfolge der Kurse und füllt jede Order zu dem Preis, den ein Broker gestellt hätte.
Was sind Tickdaten im Trading?
Tickdaten sind die Aufzeichnung jeder Kursänderung eines Marktes, jede mit eigenem Zeitstempel. Im Forex und bei CFDs ist ein Tick ein Quote: ein neuer Bid, ein neuer Ask oder beides, oft mit dem Volumen, das zu diesen Kursen verfügbar ist. Eine Minutenkerze fasst alle Ticks dieser Minute in vier Zahlen zusammen: Open, High, Low und Close.
Ein liquides Währungspaar kann bei einer Nachricht viele Ticks in einer Sekunde liefern und in einer ruhigen Minute nur eine Handvoll. Genau dieser ungleiche Takt, und der Spread, der sich mit ihm bewegt, verschwindet in Kerzen.
OHLC oder Tickdaten: was ist der Unterschied im Backtest?
Der Unterschied zwischen OHLC und Tickdaten im Backtest ist der Weg innerhalb der Kerze. Eine OHLC Kerze zeigt die vier Extrempunkte, aber nicht ihre Reihenfolge. Liegen Stop und Ziel in derselben Kerze, muss ein Backtest auf Kerzen raten, was zuerst getroffen wurde. Tickdaten zeigen die echte Abfolge.
Ein Rechenbeispiel
Ein Long Trade auf EURUSD steigt bei 1,1000 ein, mit Stop bei 1,0980 und Ziel bei 1,1020, je 20 Pips. Die nächste Minutenkerze hat ein High von 1,1030 und ein Low von 1,0970, beide Marken wurden also berührt. Kam das Low zuerst, verliert der Trade 20 Pips, kam das High zuerst, gewinnt er 20 Pips. Bei 1 Lot, wo 1 Pip 10 USD wert ist, liegen minus 200 USD und plus 200 USD auseinander: 400 USD Unterschied durch eine einzige Annahme.
| Daten | Was der Backtest sieht | Geeignet für |
|---|---|---|
| Tages oder Stundenkerzen (OHLC) | Vier Kurse pro Kerze, kein Weg dazwischen | Swing und Positionsstrategien mit weiten Stops |
| Minutenkerzen (M1) | Vier Kurse pro Minute, ein viel feinerer Weg | Die meisten Intraday Strategien, als Standard |
| Ticks mit Bid und Ask | Jeder Quote in Reihenfolge, mit dem echten Spread in jedem Moment | Scalping, enge Stops, Breakouts und News Trading |
Warum mit Bid und Ask backtesten statt mit einem Kurs?
Backtesting mit Bid und Ask zählt, weil jeder Trade den Spread überquert. Ein Kauf eröffnet zum Ask und schließt zum Bid, ein Verkauf eröffnet zum Bid und schließt zum Ask. Die meisten Charts zeigen nur den Bid, ein Backtest auf reinen Bid Kursen verrechnet daher jeden Long Einstieg zu billig und kann die Stops von Short Trades übersehen.
Short Positionen sind die klassische Falle. Der Stop Loss eines Shorts löst am Ask aus, und der liegt über dem Bid. Weitet sich der Spread, etwa beim täglichen Rollover oder bei einer Nachricht, kann der Ask den Stop erreichen, während der Bid Chart ihn nie berührt. Ein Backtest mit echtem Bid und Ask schließt diesen Trade, ein Backtest nur auf dem Bid lässt ihn offen.
Wann brauchst du Tickdaten für einen Backtest?
Tickdaten brauchst du für einen Backtest, wenn der Gewinn pro Trade klein ist im Vergleich zur Spanne einer Kerze oder zum Spread. Scalping, Stops und Ziele wenige Pips entfernt, Stop Einstiege auf Ausbrüche und Handel um Nachrichten hängen alle davon ab, was innerhalb der Minute passiert ist.
- Scalping und enge Stops: Über den Trade entscheidet eine einzige Kerze.
- Breakouts und Stop Orders: Der Fill hängt davon ab, wie schnell der Kurs durch die Marke lief.
- News Trading: Spreads weiten sich und Kurse springen, Kerzen glätten beides weg.
- Minutenkerzen reichen meist für Strategien, die Stunden oder Tage halten und Stops weit über der Spanne einer Kerze haben.
Ein einfacher Test: Lass die Strategie über denselben Zeitraum auf Minutenkerzen und auf Ticks laufen. Weichen die Ergebnisse stark ab, reagiert die Strategie auf den Weg in der Kerze, und nur das Ergebnis auf Ticks zählt.
Was bedeutet Every Tick im Strategietester?
Every Tick im Strategietester bedeutet, dass der Backtest jede Kursänderung verarbeitet statt eines Ereignisses pro Kerze. Die Tester unterscheiden sich darin, woher diese Ticks kommen: Manche spielen aufgezeichnete Ticks des Marktes ab, andere erzeugen Ticks aus Minutenkerzen. Das sieht aus wie Tickdaten, folgt aber nur einem modellierten Weg zwischen Open, High, Low und Close.
MetaTrader 5 bietet Modi für echte Ticks, Every Tick, M1 OHLC und Eröffnungskurse. In cTrader wählst du pro Backtest Tick, M1 oder H1 Daten. TradingView backtestet auf Kerzen, mit feineren Daten innerhalb der Kerze und Tickcharts. (Geprüft in der Dokumentation der Plattformen, 2026-10-01.) Egal mit welchem Werkzeug: Prüfe, in welchem Modus ein Ergebnis gerechnet wurde, bevor du ihm traust.
Wie funktioniert Backtesting mit Tickdaten in der Orion Quant Technologies Engine?
Die Orion Quant Technologies Engine hat drei Stufen der Fill Genauigkeit: OHLC für einen schnellen Blick, Minutenkerzen als Standard und institutionelle Ticks mit Bid, Ask und der Größe am besten Kurs. Jeder Lauf hält fest, auf welcher Stufe er gerechnet wurde, so verschweigt kein Ergebnis seine Auflösung.
Die Marktdaten kommen aus unserem eigenen Archiv für Forex, Metalle, Indizes, Krypto, Aktien und CFDs: Minutenkerzen und jeder Tick mit institutionellem Bid und Ask. Jedes Instrument zeigt vor dem Download, welche Tage das Archiv hat. Zu jedem Tick kommen Bid und Ask Größe, und die Engine markiert einen Einstieg, der größer ist als die Größe am besten Kurs. Jeder Lauf spielt sich auf dem Chart ab, auf dem er gerechnet wurde, mit jedem Einstieg, Ausstieg und Fill. Welche Pläne Tickdaten enthalten, steht bei den Preisen, und die Engine ist im Frühzugang über die Warteliste.
Häufige Fragen
Ist ein Backtest mit Tickdaten genauer als mit OHLC?
Ein Backtest mit Tickdaten ist genauer, sobald das Ergebnis davon abhängt, was innerhalb einer Kerze passiert ist, etwa ob zuerst Stop oder Ziel getroffen wurde, oder vom genauen Spread beim Einstieg. Für Strategien mit weiten Stops, die Tage halten, liefern Minuten oder Stundenkerzen meist fast dasselbe Ergebnis, nur viel schneller. Rechne beides und vergleiche.
Was ist der Unterschied zwischen Tickdaten und M1 Daten?
M1 Daten speichern eine Kerze pro Minute: Open, High, Low und Close, manchmal mit Volumen. Tickdaten speichern jeden Quote innerhalb dieser Minute, jeden mit eigener Zeit, Bid und Ask. Minutenkerzen reichen für die meisten Intraday Strategien, Ticks klären die Reihenfolge der Kurse in der Minute und zeigen den Spread, wie er sich wirklich bewegt hat.
Warum werden meine Shorts live ausgestoppt, im Backtest aber nicht?
Oft, weil der Backtest nur Bid Kurse genutzt hat. Eine Short Position eröffnet zum Bid, schließt aber zum Ask, ihr Stop löst also aus, wenn der Ask die Marke erreicht. Weitet sich der Spread beim Rollover oder bei Nachrichten, berührt der Ask Stops, die der Bid Chart nie zeigt. Ein Backtest mit echtem Bid und Ask bildet diese Ausstiege ab.
Wie viel Tickhistorie brauche ich für einen Backtest?
Genug für ein paar hundert Trades in ruhigen und volatilen Phasen, dieselbe Regel wie bei jedem Backtest. Eine Scalping Strategie mit mehreren Trades am Tag erreicht das mit ein oder zwei Jahren Ticks. Für langsamere Strategien nimmst du Minutenkerzen für die lange Historie und Ticks für die Abschnitte, in denen der genaue Fill zählt.
Nur für Forschung und Tests. Ein Backtest zeigt, wie Regeln sich in der Vergangenheit verhalten haben, nicht was sie verdienen werden. Nichts hier ist eine Anlageberatung.