Backtesting heißt, die Regeln einer Trading Strategie über historische Marktdaten laufen zu lassen, um zu sehen, wie sie abgeschnitten hätten. Ein Backtest spielt die Vergangenheit Bar für Bar oder Tick für Tick ab, füllt jede Order zu realistischen Kursen und Kosten und zeigt Gewinn, Drawdown und jeden Trade, bevor echtes Geld im Spiel ist.
Wie funktioniert ein Backtest?
Ein Backtest gibt der Strategie historische Kurse in zeitlicher Reihenfolge, einen Bar oder einen Tick nach dem anderen. Bei jedem Schritt sieht die Strategie nur, was zu diesem Zeitpunkt bekannt war, entscheidet über Kauf, Verkauf oder Schließen, und ein simulierter Broker füllt die Order zum damals verfügbaren Kurs, abzüglich Spread, Kommission und Swap.
Am Ende der Daten fasst die Engine die Trades zu einer Equity Kurve und einer Statistik zusammen. Das Ergebnis ist nur so ehrlich wie drei Dinge: die Daten, das Fill Modell und die Kosten.
Wie backtestet man eine Trading Strategie Schritt für Schritt?
Jeder ernsthafte Backtest folgt denselben sieben Schritten, egal auf welcher Plattform:
- Regeln aufschreiben, so dass eine Maschine sie befolgen kann: Einstieg, Ausstieg, Stop, Ziel und Positionsgröße.
- Markt und Zeitraum wählen. Jahre statt Wochen, mit ruhigen und volatilen Phasen.
- Datenauflösung wählen. Tages oder Stundenbars für den ersten Blick, Minutenbars oder Ticks für alles mit engen Stops.
- Kosten setzen, wie der Broker sie verlangt: Spread, Kommission pro Lot und Seite und Swap über Nacht.
- Backtest starten und die Tradeliste lesen, nicht nur den Endgewinn.
- Robustheit prüfen: Out of Sample Daten, Walk Forward Fenster und eine Monte Carlo Neumischung der Trades.
- Auf Papier handeln mit Live Daten, bevor echtes Geld fließt.
Welche Kennzahlen zählen im Backtest?
Der Nettogewinn allein sagt wenig. Diese Werte trennen eine funktionierende Strategie von einer glücklichen:
| Kennzahl | Was sie zeigt |
|---|---|
| Maximaler Drawdown | Der größte Rückgang der Equity von einem Hoch. Der Schmerz, den du ausgehalten hättest. |
| Profit Factor | Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust. Über 1 verdient Geld, die Frage ist wie verlässlich. |
| Anzahl der Trades | Die Stichprobe. Eine Handvoll Trades beweist nichts. |
| Trefferquote und Verhältnis Gewinn zu Verlust | Zusammen zeigen sie, wie die Edge entsteht. Allein bedeuten beide wenig. |
| Sharpe Ratio | Rendite pro Einheit Volatilität, um Strategien auf einer Skala zu vergleichen. |
| Out of Sample Ergebnis | Wie die Regeln auf Daten abgeschnitten haben, die die Optimierung nie gesehen hat. |
Warum lügen Backtests?
Die meisten Backtests sehen aus vier Gründen besser aus als der Live Handel. Jeder lässt sich prüfen.
- Lookahead Bias: Die Strategie nutzt einen Kurs, den sie noch nicht kennen konnte, etwa den Schluss des Bars, auf dem sie handelt.
- Overfitting: Parameter, so lange justiert, bis sie das Rauschen eines Zeitraums treffen. Siehe Overfitting und Lookahead Bias.
- Fehlende Kosten: kein Spread, keine Kommission, kein Swap. Eine Scalping Strategie kann allein an den Kosten vom Gewinn in den Verlust kippen. Siehe Spread, Kommission und Swap.
- Grobe Daten: Auf Bardaten weiß die Engine nicht, ob innerhalb des Bars zuerst der Stop oder das Ziel getroffen wurde. Tickdaten klären das.
Wie backtestet man in der Orion Quant Technologies Engine?
Die Orion Quant Technologies Engine ist eine Backtesting Engine für Forex, Metalle, Indizes, Krypto, Aktien und CFDs. Du schreibst die Strategie in Python, C#, Pine Script oder mit visuellen Blöcken, oder beschreibst die Regeln in deinen Worten und der KI Assistent schreibt sie. Validate prüft den Code vor dem Lauf.
Die Marktdaten kommen aus unserem eigenen Archiv: Minutenbars und jeder Tick mit institutionellem Bid und Ask. Jeder Lauf hält fest, auf welcher Stufe er gerechnet wurde, OHLC, Minutenbars oder Ticks, und Kosten sind Felder: Spread, Kommission pro Lot und Seite und Swap mit dreifachem Rollover am Mittwoch. Nach dem Lauf gibt ein Audit eine Note von A bis F und prüft die Regeln von Prop Firms. Die Engine ist im Frühzugang über die Warteliste.
Häufige Fragen
Ist Backtesting verlässlich?
Ein Backtest ist verlässlich, wenn er realistische Daten nutzt, echte Kosten verrechnet, keinen Lookahead hat und auf Daten hält, auf die er nicht optimiert wurde. Auch dann zeigt er, wie sich eine Strategie in der Vergangenheit verhalten hat, nicht was sie verdienen wird. Nutze ihn als Filter, der schlechte Ideen aussortiert.
Wie viele historische Daten brauche ich für einen Backtest?
Genug für ein paar hundert Trades in verschiedenen Marktphasen. Für eine Intraday Strategie sind das oft zwei bis fünf Jahre, für eine Tagesstrategie zehn oder mehr. Unter etwa hundert Trades ist die Stichprobe zu klein für ein Urteil.
Was ist der Unterschied zwischen Backtesting und Paper Trading?
Backtesting rechnet die Strategie in Sekunden oder Minuten über die Vergangenheit. Paper Trading lässt sie auf Live Kursen laufen, wie sie eintreffen, ohne echte Orders, und zeigt ihr Verhalten auf Daten, die es beim Schreiben noch nicht gab.
Kann ich ohne Programmieren backtesten?
Ja. In der Orion Quant Technologies Engine baust du eine Strategie aus visuellen Blöcken oder beschreibst sie dem KI Assistenten in deinen Worten, der den Code schreibt und vor dem Lauf prüft.
Nur für Forschung und Tests. Ein Backtest zeigt, wie Regeln sich in der Vergangenheit verhalten haben, nicht was sie verdienen werden. Nichts hier ist eine Anlageberatung.